Dati storici Bybit
Scarica e conserva le candele dei perpetui lineari USDT. La stessa cache viene letta da Asset Selection, Ottimizzazione e Backtest; le sincronizzazioni successive aggiornano le barre esistenti e aggiungono solo quelle nuove.
Ambito del download
Asset Selection Bybit
Analizza tutti i perpetui lineari USDT sui timeframe 15m, 1h, 4h e 1d. Ogni risultato resta consultabile e può entrare nel passo successivo senza aggregare capitale o curve tra coppie.
Il primo scan può richiedere tempo: completa anche il prefisso storico mancante, genera localmente gli altri timeframe e riutilizza la cache negli scan successivi.
Liste Asset Selection salvate
Ogni lista conserva combinazioni coin/timeframe, non un portafoglio. Può alimentare ottimizzazioni o backtest indipendenti.
Workflow Ricerca automatica
Esegue in ordine l’aggiornamento delle candele mancanti, Asset Selection, ottimizzazione distribuita, pre-approvazione e Monte Carlo. Il risultato è una lista persistente di combinazioni strategia · coin · timeframe con parametri congelati e tutti i test superati.
Nuova ricerca end-to-end
Pianificazioni periodiche
Ogni ricorrenza aggiorna le candele, crea un nuovo snapshot e confronta i risultati con l’esecuzione precedente.
Esecuzioni
Candidati approvati
Sono mostrate esclusivamente le combinazioni che hanno superato pre-test e Monte Carlo. Parametri e origine restano collegati al risultato di ottimizzazione.
Candidati da validare in Paper
Hanno superato rischio, placebo, permutazione e Monte Carlo, ma non hanno ancora abbastanza evidenza temporale DSR. Non sono approvati per la Produzione: il Paper serve ad accumulare dati forward indipendenti.
Strategie disponibili
Ogni strategia dichiara al massimo sei parametri. I modelli ML sono marcati come sperimentali: devono battere la baseline lineare fuori campione, non soltanto nel train.
Backtest
Il segnale della barra precedente viene eseguito all'apertura della barra successiva, con commissioni, slippage e arrotondamento ordini identici al live.
Le strategie normali richiedono una coin. Le strategie xs_*_panel richiedono almeno tre coppie separate da virgola e costruiscono un unico portafoglio cross-sectional. La leva moltiplica il nozionale simulato; usa prima 1x.
Backtest da lista Asset Selection
Esegue la stessa strategia su ogni coin/timeframe della lista. Ogni elemento genera run, equity, trade e report propri; capitale e curve non vengono sommati.
Studio comparativo leva 1x / 2x / 3x
Esegue gli stessi dati, strategia e parametri in tre scenari. Classifica rendimento, max drawdown, stress, margine e liquidazione stimata. Non modifica la leva della sessione live.
Equity line e registro completo dei trade
Apri qualunque esecuzione salvata. Il grafico e i trade restano consultabili anche dopo il riavvio.
Ottimizzazione
Walk-forward con purge ed embargo, più un holdout finale che resta intatto fino all'ultima decisione. Il numero di configurazioni provate viene passato al Deflated Sharpe: se provi cinquemila combinazioni, statisticamente le paghi. L'obiettivo predefinito penalizza pochi trade, drawdown e costi e sceglie una configurazione realmente testata nell'altopiano.
Ottimizzazione con parametri comuni
Modulo singolo: una strategia, una coin e un timeframe. Per una lista usa il modulo massivo sottostante: produrrà comunque un risultato indipendente per riga.
Ottimizzazione massiva indipendente
Esegue tutte le strategie separatamente su ogni coin/timeframe. Capitale, equity, drawdown e risultato non vengono mai aggregati tra coppie. Il piano predefinito riserva l'holdout finale e richiede almeno 4 fold OOS prima del Monte Carlo.
Ogni batch crea una famiglia di ipotesi separata. Se congelata, strategie, universo, finestre e numero massimo di trial vengono registrati prima di osservare l'holdout.
Coda distribuita e worker
Lease esclusivi, heartbeat e consegna idempotente: ogni combinazione viene accettata una sola volta.
Distribuzione dei sottoinsiemi
Mostra quante combinazioni ogni worker ha preso in carico nel batch. Apri le work unit per vedere strategia, coin, timeframe, progresso e lease corrente.
Worker registrati
Catalogo delle ottimizzazioni
Risultati persistenti e indipendenti. Le righe pre-approvate possono passare al backtest Monte Carlo senza ricopiare i parametri.
L'import conserva parametri, metriche, fold e trial, ma i risultati esterni non diventano automaticamente pre-approvati. Gli ID dei report e l'esito Monte Carlo non sono trasferibili: rivalida sul VPS prima di usarli in Produzione.
Bucket strategie pre-approvate
Una voce = strategia + coin + timeframe + parametri congelati. Include le pre-approvate anche se il Monte Carlo è stato respinto o non eseguito. Lo stato MC resta visibile; Paper e Produzione non sommano capitali o equity.
Basket multi-coin e multi-timeframe
Ogni componente usa una quota uguale del capitale. Le combinazioni vengono valutate separatamente e le equity vengono sommate su una linea temporale comune.
Report
Elenco e documenti HTML vengono caricati dinamicamente dal database. Da ogni risultato puoi aprire il report completo oppure candele, aperture, chiusure, equity e trade ispezionabili. Un ottimo isolato resta un segnale di possibile overfitting: quello che cerchi è un altopiano stabile.
Profitto netto = equity finale meno capitale iniziale, dopo i costi simulati. “In profitto” non equivale a “validata”. Drawdown mostrato come perdita percentuale dal massimo.
Confronto curve di equity
Ogni backtest eseguito in questa sessione resta qui. Le curve sono normalizzate a base 100: con capitali diversi il confronto a vista sarebbe ingannevole.
Attività e risultati
Fase corrente, avanzamento e registro delle ultime attività. I task restano consultabili dopo aver ricaricato la pagina.
Paper Trading realtime
Simulazione isolata dagli ordini reali. Ogni candela chiusa produce segnali persistiti nel database; prezzi, decisioni e operazioni virtuali sono filtrabili e ispezionabili insieme al grafico candlestick.
Avvia dal bucket profittevole
Ogni avvio crea una sessione autonoma con i parametri salvati e il proprio ID.
Sessioni Paper per ID
Ogni sessione conserva separatamente parametri, equity, segnali e operazioni. Non esiste un tetto applicativo al numero di Paper attivi; il limite effettivo dipende soltanto dalle risorse della macchina. Riprendi tutti riattiva i Paper interrotti dal riavvio o con ripristino fallito; quelli fermati volontariamente si riprendono solo scegliendo l'ID.
Tutti i Paper · equity, P&L e posizioni
Una riga per sessione e strategia: capitale ed equity non vengono sommati tra Paper. Equity e P&L equity sono quelli dell'ultima candela salvata nel database, non del ticker corrente. Il P&L operazioni include le fee, ma non le variazioni delle posizioni ancora aperte: non sommarlo al P&L equity. Le aperture/chiusure contano le operazioni simulate registrate; per un Paper fermo, le posizioni aperte sono quelle rimaste nel book virtuale alla fermata, non ordini reali attivi.
Mercato, segnali e operazioni in tempo reale
Candele realtime e posizioni · trascina per scorrere · pinch/rotella per zoom
Equity osservata Paper (virtuale) · una strategia per volta · trascina per scorrere · pinch/rotella per zoom
Analisi retrospettiva stimata degli ultimi 30 giorni
Backtest sugli ultimi 30 giorni con i parametri congelati: P&L, trade ed equity sono stime, non operazioni osservate della sessione Paper. Non sommarli ai risultati realtime. La linea verticale indica l'inizio effettivo della sessione, se visibile.
Paper Trading
Simulazione realtime senza ordini reali, con drag, pinch, rotella, crosshair e aggiornamenti nativi tramite TradingView Lightweight Charts 5.2.1.
Avvia dal bucket profittevole
Sessioni Paper per ID
Ogni ID conserva separatamente capitale, segnali, equity e operazioni simulate.
Tutti i Paper · equity, P&L e posizioni
Candele realtime e posizioni · motore Lightweight Charts
Equity osservata Paper · Lightweight Charts
Tre simulazioni con i parametri congelati
I tre periodi sono calcolati separatamente: 30 giorni, 90 giorni e tutto lo storico disponibile. Non vengono sommati all’equity realmente osservata in Paper.
30 giorni
Seleziona una sessione Paper.
90 giorni
Massimo storico disponibile
Seleziona una sessione Paper.
Grafici creati con TradingView Lightweight Charts™.
Valutazione Paper → Produzione
Confronta l’evidenza forward realmente osservata in Paper con i KPI della simulazione congelata. Il motore segnala quando i requisiti sono completi; il passaggio resta subordinato a una decisione umana registrata.
Telegram Notifications
Configura il bot e scegli quali eventi del sistema devono arrivare nel gruppo. Il token viene cifrato nel database e non viene mai restituito al browser.
Se il gruppo non appare, invia un nuovo messaggio nel gruppo dopo
aver aggiunto il bot, quindi premi “Cerca gruppi”. Nei gruppi con privacy attiva è sufficiente
un comando come /status.
Categorie di notifica
Comandi disponibili nel gruppo
Scrivi /list nel gruppo per ricevere lo stesso menu
con pulsanti cliccabili. Tutti i comandi sono di sola lettura.
Produzione Trading
Ambiente separato dal Paper. L’avvio apre soltanto il monitor realtime: gli ordini restano disattivati finché non abiliti esplicitamente una strategia.
Avvia dal bucket profittevole
Voci con pre-approvazione ancora verificabile, anche senza Monte Carlo approvato. Le voci senza MC sono sperimentali: conferma esplicita per avviare il monitor, ordini sempre disattivati all’avvio; abilitare ordini reali richiede una seconda conferma distinta.
Archivio API key e associazione per strategia
Salva più profili Bybit e associa quello corretto alla strategia aperta. La leva è persistente per strategia (default 1×). Secret e chiave sono cifrati AES-256-GCM e non vengono mai restituiti al browser.
Prova manuale API key prima del live
Apre una sola piccola posizione reale nell'ambiente della chiave salvata e la mantiene separata dal book della strategia. Il trading automatico resta spento; chiudi la prova con il pulsante dedicato prima di attivare il live.
Bybit può alzare leggermente l'importo al proprio minimo/qtyStep,
senza mai superare 100 USDT. Su mainnet serve anche CQ_TRADING_ENABLED=true.
Sessione di Produzione
Sessioni Produzione per ID
Puoi consultare anche le sessioni ferme. Il registro degli ordini realmente inviati a Bybit non può essere cancellato dall'applicazione.
Gestore posizioni
Spento finché non lo accendi qui. Il pulsante esegue prima i controlli su API key dedicata, configurazione congelata e riconciliazione con l'exchange. Per una strategia senza Monte Carlo viene richiesta una conferma di rischio aggiuntiva.
Configurazione e riconciliazione
Il restore richiede due verifiche mancanti consecutive, rispetta cooldown e limite tentativi. Una chiusura manuale lo sopprime finché la strategia non cambia intenzione o lo riabiliti esplicitamente.
Mercato, segnali e ordini di Produzione
Candele realtime e posizioni · trascina per scorrere · pinch/rotella per zoom
Equity del conto Bybit (quando la gestione exchange è collegata) · trascina col tasto sinistro · rotella per zoom
La fonte viene indicata dal titolo: senza campioni wallet compare la curva shadow, che è NON equity del conto Bybit.
Posizioni effettive del conto Bybit · rilevazione in sola lettura
Fotografia del conto al momento della verifica: può comprendere posizioni aperte fuori da questa sessione. Non è la curva equity virtuale del monitor.
Analisi retrospettiva stimata degli ultimi 30 giorni
Backtest di 30 giorni con gli stessi parametri, non operazioni inviate a Bybit né P&L del conto. I risultati sono stime e non vanno sommati all'equity del monitor. La linea verticale indica l'inizio della sessione, se visibile.
Analisi di produzione
Confronta quello che sta succedendo con quello che il backtest prevedeva. Se l'equity esce sotto il quinto percentile del cono Monte Carlo, o lo slippage reale supera il doppio di quello modellato, la strategia viene disattivata.
Automazioni
Ingestione a ogni chiusura candela, campionamento spread ogni quarto d'ora, ricalcolo Asset Selection e backtest notturni, walk-forward settimanale. Lo studio leva è disponibile come job personalizzato ma non cambia mai la configurazione live.